逾六成私募旗下期货及衍生品策略正收益 量化跑赢主观

今年，私募旗下期货及衍生品策略总体业绩表现良好。私募排排网数据显示，截至5月31日，有业绩记录的668家私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值为0.61%，除1月外，私募旗下期货及衍生品策略2-5月收益均值均为正，前5个月收益提升至3.60%。其中436家私募旗下期货及衍生品策略年内实现正收益，占比为65.27%。

大规模私募旗下期货及衍生品策略表现欠佳。数据显示，15家100亿元以上和19家50亿元-100亿元私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值分别为-0.82%和-0.29%，今年来收益均值分别为-0.11%和1.39%，整体表现在不同规模私募中表现靠后。

中等规模私募旗下期货及衍生品策略表现领跑。数据显示，35家20亿元-50亿元规模私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值为1.75%，今年来收益均值高达5.00%。另外52家10-20亿规模私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值为0.40%，今年来收益均值为2.92%。

量化私募旗下期货及衍生品策略表现跑赢主观。数据显示，236家量化私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值为0.33%，今年来收益均值为4.05%，正收益占比为66.53%；而202家主观私募旗下期货及衍生品策略5月收益均值为0.77%，今年来收益均值为3.16%，正收益占比为65.35%。