周四(7月16日),A股市场大跌,股指期货也惊现乌龙指。
午后1点29分,股指期货IH2012有176手在接近跌停价2988.4点成交,随后交易恢复正常价格,导致盘面出现一根较长的下影线。截至收盘,IH2012合约收报3116点,下跌6.16%。当日,上证50收于3162.03点,下跌4.58%。
根据规则显示,IH合约一个点为300元,以乌龙指前面最后一个正常的价格3168点计算,该笔乌龙指偏离上下成交180点,176笔最大浮亏可能约950万元。
“乌龙指发生主要是因为流动性不足,市价指令打穿对手盘形成,”一位期货公司人士表示,“由于午后市场大跌,有可能是大跌触发平仓盘自动下单平仓,市价委托在执行时可以用涨跌停价委托代替,有的交易软件或自行开发的程序可能会这样设置。当然,也有可能是交易员操作失误。”
今年以来,股指期货频现乌龙指事件。2月份,股指期货IC2006也曾出现乌龙指。2月10日9点50分,股指期货IC2006149笔空单直接以当日涨停价5639.6点成交。粗略估计,这笔交易或直接导致某机构接近1500万元的亏损。
乌龙指最出名的莫过于2013年8月16日的光大“乌龙指”事件,当日11:06出现“乌龙指”,70多亿的买盘瞬间将很多蓝筹股推上涨停板,而这又迅速诱发很多程序化交易策略连锁反应,进一步推高市场价格,沪指瞬间就被拉升了逾100点。
(深圳商报供稿)
编辑 李耿光